Эконометрика_ММА_тест с ответами

Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной следующим законом распределения

a.102

b.1

c.60

d.204

Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните отсутствующий элемент в таблице

Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:

a.-1

b.1

c.0

d. не существует

Коэффициент линейной корреляции двух величин равен 0,94.

Какое утверждение верно?

a.между переменными слабая прямая линейная связь

b.между переменными слабая обратная линейная связь

c.между переменными сильная прямая линейная связь

d.между переменными нет линейной связи

Чему равен коэффициент корреляции, если cov(x,y)=10, Var(x)=25, Var(y)=16

a.0,2

b.0,3

c.0,1

d.0,5

Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания есть:

a.среднеквадратическое отклонение случайной величины

b.дисперсия случайной величины

c.корреляция случайной величины

d.ковариация случайной величины

Максимальное значение коэффициента корреляции:

a.0,5

b.плюс бесконечность

c.0

d.1

Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации

a.cov(x,y) = Var2(x)

b.cov(x,x) = Var(x)

c.cov(x,x) = Var2(x)

d.cov(a,x)= a, a=const

Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей нормального распределения равна

a.0

b.0,025

c.1

d.0,5

Для проверки автокорреляции остатков применяется:

a.критерий серий, основанный на медиане выборки

b.критерий восходящих и нисходящих серий

c.метод Ирвина

d.статистика Дарбина-Уотсона

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): dL = 1,2, dU= 1,4. Наблюдается:

a.положительная автокорреляция

b.отрицательная автокорреляция

c.зона неопределенности

d.отсутствие автокорреляции

Значимость коэффициентов трендовой модели проверяется с помощью:

a.коэффициента асимметрии

b.статистики Дарбина-Уотсона

c.коэффициента эксцесса

d.t-критерия Стьюдента

Максимальное значение статистики Дарбина-Уотсона:

a.4

b.2

c.3

d.1

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,57. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:

a.отсутствие автокорреляции

b.положительная автокорреляция

c.отрицательная автокорреляция

d.зона неопределенности

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,87. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:

a.отрицательная автокорреляция

b.отсутствие автокорреляции

c.зона неопределенности

d.положительная автокорреляция

Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

a.4

b.1

c.0

d.2

Если присутствует отрицательная автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

a.2

b.4

c.1

d.3

Коэффициент асимметрии при исследовании остатков используется для проверки:

a.коррелированности остатков

b.тренда в остатках

c.нормального распределения ряда остатков

d.относительной ошибки ряда остатков

Коэффициент корреляции между переменными х и у равен 0,68. Чему равен коэффициент детерминации парной линейной регрессии у на х (с константой).

a.0,4624

b.0,6424

c.0,32

d.0,72

Econometrics_MMA_test with answers